индикатор stochastic

Индикатор Stochastic — описание и применение в торговых стратегиях

У многих познание рынка начинается с осциллятора Stochastic, и именно стохастик осциллятор является тем инструментом анализа, который в своих торговых терминалах имеет каждая брокерская компания.

Индикатор Stochastic может использоваться как самостоятельное средство анализа, а также в комплексном применении в составе торговых стратегий.

Сигналы этого индикатора актуальны для всех торговых инструментов, включая:

  • валютные пары;
  • товарные активы;
  • акции и фьючерсы;
  • драгметаллы;
  • бинарные опционы.

Корректность сигналов по индикатору стохастик зависит от настроек входящих параметров, в частности — от временного периода. По умолчанию в торговом терминале содержится индикатор Stochastic с периодом 14. Но в процессе трейдинга это значение можно изменить вручную.

Описание осциллятора Стохастик и история его появления

В трейдерской практике индикатор Стохастик используется для измерения темпов движения цены на рынке. Осциллятор определяет в процентном соотношении относительное положение цен закрытия каждой свечи за выбранный период в сравнении с ценами максимума и минимума.

Несмотря на то что для расчетов стохатических параметров используется сложная формула, передать смысл этих вычислений можно на простом примере. Стохастик принимает за основу текущую цену на рынке и вычитает из нее сложившуюся несколько свечей назад цену. В случае с настройками по умолчанию этим значением будет цена 14 дней назад.

Такой процесс повторяется регулярно, при формировании каждой новой свечи, и данные этих расчетов отображаются в окне индикатора.

cadjpy_opm30

Разработана эта формула была еще в пятидесятых годах двадцатого столетия известным трейдером Джорджем Лейном. По существующей до сих пор легенде в основу формулы расчета стохастика были положены вычисления, используемые при определении объема известняка для добавления в железную руду для выплавки высокопрочной стали.

В результате обработки этих вычислений были выведены три значения, получившие отображение в виде кривых линий:

  • кривая %R — названа в честь базового осциллятора, разработанного еще Ларри Вильямсом;
  • кривая %K — названа в честь Джорджа Лейна, имевшего второе имя Келли;
  • кривая %D — имеет название от первой литеры английского произношения слова «отклонение» (deviation).

В окне индикатора традиционно видны две линии — медленная и быстрая кривая %K и %D. Именно на движении этих двух кривых линий и базируется практически каждая торговая стратегия с использованием индикатора Stochastic. Кроме них, в окне отображается диапазон от 0 до 100. В этом же диапазоне функционирует и другой аналогичный индикатор — Индекс относительной силы RSI.

Торговые стратегии торговли по сигналам осциллятора Stochastic

Принципы анализа рынка, которые использует стратегия Stochastic, позволяют определять такие параметры:

  • направление цены;
  • силу тренда;
  • изменение тенденции.

Эти характеристики определяются сигналами стохастика методом дивергенции, схождением-расхождением кривых %K и %D, а также пересечением зон перекупленности и перепроданности.

Дивергенция

Принцип дивергенции — один из эффективных инструментов анализа, используемый и на других индикаторах. В применении к осциллятору Стохастик сигналы на основе дивергенции выглядят следующим образом.

  • Цена продолжает свое движение в направлении сформировавшейся тенденции, не пробивая уровень поддержки/сопротивления. В то же время трендовая линия, проведенная по пиковым значениям кривых линий %K и %D, также отображает аналогичную тенденцию. В этом случае имеет смысл утверждение о продолжении тренда.
  • Цена пробивает одну из трендовых линий, в то время как направление трендовой линии по пикам %K и %D в окне индикатора Stochastic не изменилось. В таких обстоятельствах, вероятнее всего, состоится локальная коррекция. Хотя нельзя исключать и разворот тренда.
  • Цена на графике продолжает движение в сторону актуальной тенденции, а пиковые значения индикатора Стохастик посредством трендовой линии отображают изменение направления в окне осциллятора. Это также свидетельствует об изменении направления тренда.

Для большей корректности сигнала следует рассматривать формирование дивергенции внутри зон перекупленности или перепроданности.

Сигналом на покупку или продажу бинарных опционов, валютной пары или иных активов служит пробой линии поддержки или сопротивления кривыми индикатора.

Значения какой именно кривой — %K или %D — использовать для анализа, следует определить опытным путем с учетом особенностей торгового инструмента и анализируемого таймфрейма.

cadjpy_oph4

Зоны перекупленности и перепроданности

Движение кривых линий %K и %D может включать стратегия Стохастик, основанная на анализе объемов насыщения рынка. Они движутся, по мере наполнения рынка объемом купленных или проданных активов, от одной зоны к другой.

По умолчанию для всех активов эти зоны ограничены уровнями 20 и 80. Дополнительным уровнем может быть отметка 50, где цена часто корректируется.

Сигналом на заключение сделки по бинарным опционам служит пересечение обеими кривыми одного из этих уровней.

cadjpy_oph41

Движение кривых %K и %D

По схождению и расхождению этих сигнальных линий определяется сила тренда и, следовательно, — вероятность продолжения тенденции.

  • При удалении их друг от друга формируется сигнал на продолжение тренда.
  • При сближении обеих кривых рынок теряет силу и следует ожидать коррекционной волны либо разворота.

cadjpy_oph42

Все три метода могут объединяться в единую стратегию, индикаторы которой при комплексном анализе совместно с осциллятором Stochastic дадут корректные сигналы на покупку бинарных опционов или других торговых инструментов.

Для большей корректности параметры осциллятора Стохастик рекомендуется настраивать индивидуально для каждого из этих инструментов с учетом выбранной тактики трейдинга.

Теперь Вы знаете многое
Самое время сделать шаг в мир прибыльной торговли. Откройте сделку по активу.
USD CAD до 90%
НИЖЕ

Скажите что-нибудь