Индикатор MACD

Индикатор MACD — универсальный инструмент анализа рынка

Индикатор, относящийся к группе осциляторов технического анализа, с аббревиатурой MACD используется для анализа тренда при его боковом движении и определения корректных точек входа в рынок. Суть работы этого средства анализа отображена в его названии Moving Average Convergence Divergence. В российском переводе принцип работы MACD обозначает схождение и расхождение линий средних скользящих.

Описания и принцип действия MACD

Это технический индикатор относится к категории осцилляторов, вследствие чего успешно применяется в анализе предстоящих разворотов рынка. Сигналы MACD характеризуются высокой степенью точности, особенно в сочетании с другими эффективными средствами технического анализа.

Индикатор MACDMACD с одинаковой эффективностью используется для трейдинга на любых рынках и для анализа рыночной ситуации по любым торговым инструментам:

  • валютные пары;
  • драгоценные металлы;
  • контракты на фьючерсы;
  • ванильные и бинарные опционы;
  • сырьевые активы;
  • фондовые активы — акции, облигации.

Этот индикатор был разработан известным математиком и трейдером Джеральдом Аппелем как средство технического анализа для прогнозирования низковолатильных трендов. В его основе лежат принципы анализа по экспоненциальным скользящим средним при их схождении или расхождении относительно друг друга и ценового графика.

В окне индикатора осциллятор macd отображается в двух форматах:

  • линейный индикатор;
  • гистограмма macd.

В основе сигналов обоих форматов лежат сигналы двух трендовых индикаторов:

  • ЕМА 12,
  • ЕМА 26.

На их основе в окне осциллятора MACD отображается направление тренда, как историческое, так и прогноз ближайший баров. Происходит это посредством движения сигнальной линии и отображения величины столбиков гистограммы.

Линейный формат осциллятора

Линейная форма представлена сплошной линией, движущейся в такт гистограмме, но с некоторым запаздыванием. Посредством линии macd удается отследить исторические точки экстремума, разворотные моменты и определить наметившуюся тенденцию смены тренда.

Если на графике цены установить два экспоненциальные средние скользящие с периодами ЕМА 12 и ЕМА 26, то становится очевидно, как линейный MACD движется вместе с этими двумя индикаторами. При их пересечении на графике линия индикатора также реагирует на изменение тренда, пересекая нулевую линию или выходя из пределов гистограммы.

Гистограмма MACD

На основе анализа гистограммы этого осциллятора многие опытные трейдеры разрабатывают эффективные и прибыльные стратегии торговли. Гистограмма, как и линия, строится как отображения движений быстрой ЕМА 12 и медленной ЕМА 26.

  • Если быстрая экспоненциальная скользящая средняя располагается над медленной ЕМА, то и гистограмма macd формирует столбики выше нулевого уровня.
  • Если же выше расположилась ЕМА 26, то она, как будто придавливая ЕМА 12, заставляет MACD формировать гистограмму ниже нулевого уровня.

Такие особенности индикатора MACD способны не только иллюстрировать направление тренда в актуальном таймфрейме, но и предопределять его силу в настоящем времени и при формировании ближайшего бара.Гистограмма MACD

Сигналы индикатора MACD

Анализировать рынок с помощью этого уникального осциллятора допустимо по трем критериям:

  • определение направления тренда;
  • выявление силы тренда;
  • определение разворотных пиков и точек входа в рынок.

Эти сведения демонстрируются как сигнальной линией, так и гистограммой MACD. Использование осциллятора допустимо на всех временных интервалах. Однако установленные по умолчанию параметры MACD (12, 26, 9) предопределены для дневного графика цены. Следовательно, осциллятор при таких значениях настроек эффективнее работает в долгосрочных стратегиях и консервативных тактиках.

Чтобы использовать его во внутридневном трейдинге, необходимо установить индивидуально подобранные под конкретный таймфрейм и конкретный торговый инструмент параметры, а также использовать дополнительные индикаторы из арсенала технического анализа.

Направление тренда

О продолжении тенденции очевидно сигнализирует образование на гистограмме столбика, расположенного выше (при бычьем тренде) или ниже (на медвежьей тенденции) предыдущего столбца.

Одновременно с тем сигнальная линия индикатора продолжает двигаться в направлении формирования столбцов гистограммы.

Предстоящее изменение цены несложно определить по снижению высоты столбца. Об этом же подает сигнал и линейный MACD, пересекая либо зону формирования столбцов, либо нулевой уровень.

Выявление силы тренда

Те же признаки указывают и на спад или растущую силу тренда. При пересечении нулевого значения гистограммой в направлении ее предыдущего движения можно уверенно утверждать о росте силы. При движении линии macd в пределах гистограммы принято считать, что тренд характеризуется слабой силой. Следовательно, стоит ожидать предстоящего разворота.

Разворот тренда

Опираясь на те же принципы и сигналы, трейдер имеет возможность уверенно распознавать точки входа в рынок:

  • при пересечении области формирования гистограммы сигнальной линией;
  • при пересечении сигнальной линией нулевого уровня;
  • при пересечении гистограммой (ее столбцами) нулевого уровня.

Достаточно практичный и эффективный метод определения разных характеристик тренда — это дивергенция. Несовпадение направления вектора при наложении трендовой линии на последние точки экстремума с вектором таких же точек на гистограмме MACD свидетельствует о перемене направления и снижении силы тренда.

Так дивергенция выглядит на графике цены:

Особенности MACD

При всей эффективности этот осциллятор склонен иллюстрировать запаздывающие сигналы на больших таймфреймах. В то же время его сигналы часто бывают ложными при некорректных входных параметрах на таймфреймах дневного значения.

Но если использовать дополнительные индикаторы и эффективные стратегии входа в рынок, то индикатор macd станет более продуктивным и практически идеальным инструментом технического анализа.

Теперь Вы знаете многое
Самое время сделать шаг в мир прибыльной торговли. Откройте сделку по активу.
USD JPY до 90%
НИЖЕ

Скажите что-нибудь